公司公告

关于铜期权上市交易有关事项的通知

时间:2018-09-18 浏览次数:897 来源:本站

尊敬的客户:


根据上海期货交易所《关于铜期权上市交易有关事项的通知》(上期发〔2018223号),铜期权将于2018921日(星期五)起上市交易,现就有关事项通知如下:

 

一、铜期权合约



二、交易时间

每周一至周五,09:00-10:1510:30-11:3013:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-次日01:00。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。

三、合约

CU1901、CU1902CU1903CU1904CU1905CU1906CU1907CU1908CU1909对应的期权合约。

四、基准价

由上期所在上市前一交易日公布。
计算公式为布莱克(BLACK)欧式期货期权定价模型,其中无风险利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90天的历史波动率。

五、每次最大下单数量
      100手。

六、行权与履约
      客户在期权合约到期日当日可以通过我公司提供的交易终端提交行权和放弃行权申请等。

七、持仓限额管理
       期权合约与期货合约分开限仓。
      非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过如下表所示的持仓限额。
      具有实际控制关系的账户按照同一个账户管理。

标的期货合约挂牌至交割月份前第二月

标的期货合约交割月前第一月

限仓数额(手,单边)

限仓数额(手,单边)

非期货公司会员

客户

做市商

非期货公司会员

客户

做市商

6000

3000

10000

1200

800

3200

八、套期保值交易头寸管理
       铜期货和铜期权可以共用获批的套期保值交易头寸。

九、保证金

1.铜期权买方不交纳交易保证金;

2.铜期权卖方交纳交易保证金,交易保证金收取标准为下列两者中较大者:

(一)期权合约结算价×铜期货合约交易单位+铜期货合约交易保证金-(1/2)×期权虚值额;

(二)期权合约结算价×铜期货合约交易单位+1/2)×铜期货合约交易保证金。

其中,铜期货合约交易保证金为铜期货合约结算价×铜期货合约交易单位×我司铜期货合约交易保证金率13%

十、相关费用
       我公司铜期权交易手续费为15/手;行权(履约)手续费15元/手。

十一、合约询价
       非期货公司会员和客户可以向做市商询价所有已挂牌期权合约。询价请求应当指明合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。当某一期权合约最优买卖价差小于等于如下表所示价差时,不得询价。


特此通知。

北京首创期货有限责任公司

2018年917

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