期权专栏

【期权学苑】李老师交易展示第5期

时间:2018-09-09 浏览次数:1095 来源:本站

说明:

本帐户为在策略星平台申请的模拟账户。

初始资金:500万元;

起始时间:2018年8月6日;

交易对象:期权和对应标的;

交易理念:用“利息”买“彩票”;

 

一、上周市场回顾:

   1、豆粕:

  •   行情回顾:

本周在缺乏消息刺激的情况下,M1901维持窄幅横盘震荡格局。

市场静候美国新一轮关税的消息。

有了第一轮的洗礼,市场对第二轮加税呈现出一定的疲态。加之震荡行情,隐含波动率出现明显回调。

      
  •         持仓风险与利润来源:

        本周市场呈现近强远弱的格局,15基差继续拉大,且隐含波动率明显回调,这些都使得持仓亏损加大。

  •          后期交易思路:

         继续逢低做多连粕波动率!耐心等待,9月是个多事之月! 

 

   2、白糖:

    

  •   行情回顾:
        本周行情震荡走弱,期价小幅回落;期权隐含波动率有所下降。本周初对持仓进行适当调整,整体策略不变。

      

       

  •           持仓风险和利润来源:

        主要风险还是:+Vega和Gamma;

        主要利润:-Vega和Theta;

        本周由于隐含波动率的降低,使得组合的持仓盈利持续增加;

        本周,我们的运气不错!

        除了运气之外,我们还有一个最重要的朋友——时间!

 

  •         近期交易思路:

        下周对持仓进行适当的调整和减仓,但基本策略不变;

        后期,在继续“收租”的同时,防范风险将越来越重要!

 

   二、上周交易记录:

       2018年9月3日星期一~9月7日星期五,持仓情况:


 

三、账户情况汇总


整体而言,本周运气不错!

后期,9月的重心将是豆粕——看看买“彩票”的运气如何!


        账户情况:


     



市值权益变动曲线:

     




每日盈亏数据 

     



整理时间:2018/9/7


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