尊敬的客户：
根据广期所发〔2024〕354号《关于多晶硅期货合约上市交易有关事项的通知》、广期所发〔2024〕355号《关于多晶硅期权合约上市交易有关事项的通知》和广期所发〔2024〕353号《关于发布多晶硅期货和多晶硅期权合约及相关规则的通知》，多晶硅期货和多晶硅期权合约将分别于2024年12月26日（星期四）和2024年12月27日（星期五）起上市交易，现就有关事项公告如下：
一、多晶硅期货合约
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合约标的物 |
多晶硅 |
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交易单位 |
3吨/手 |
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报价单位 |
元（人民币）/吨 |
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最小变动价位 |
5元/吨 |
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涨跌停板幅度 |
上一交易日结算价±4% |
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合约月份 |
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 、12月 |
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交易时间 |
上午9:00－11:30，下午13:30－15:00，以及交易所规定的其他时间 |
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最后交易日 |
合约月份的第10个交易日 |
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最后交割日 |
最后交易日后的第3个交易日 |
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交割品级 |
见《广州期货交易所多晶硅期货、期权业务细则》 |
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交割地点 |
交易所指定交割库 |
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最低交易保证金 |
合约价值的5% |
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交割方式 |
实物交割 |
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交易代码 |
PS |
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上市交易所 |
广州期货交易所 |
多晶硅期权合约
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合约标的物 |
多晶硅期货合约 |
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合约类型 |
看涨期权、看跌期权 |
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交易单位 |
1手（3吨）多晶硅期货合约 |
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报价单位 |
元（人民币）/吨 |
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最小变动价位 |
1元/吨 |
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涨跌停板幅度 |
与多晶硅期货合约涨跌停板幅度相同 |
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合约月份 |
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
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交易时间 |
上午9:00－11:30，下午13:30－15:00，以及交易所规定的其他时间 |
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最后交易日 |
标的期货合约交割月份前1个月第5个交易日 |
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到期日 |
同最后交易日 |
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行权价格 |
行权价格覆盖多晶硅期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤40000元/吨，行权价格间距为500元/吨；40000元/吨<行权价格≤100000元/吨，行权价格间距为1000元/吨；行权价格＞100000元/吨，行权价格间距为2000元/吨。 |
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行权方式 |
美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间，以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
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交易代码 |
看涨期权：PS－合约月份－C－行权价格 看跌期权：PS－合约月份－P－行权价格 |
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上市交易所 |
广州期货交易所 |
二、上市交易时间
多晶硅期货合约自2024年12月26日（星期四）起上市交易。
多晶硅期权合约自2024年12月27日（星期五）起上市交易。
交易时间：每周一至周五（北京时间 国家法定假日和交易所公告的休市日除外）9:00～10:15，10:30～11:30和13:30～15:00，及交易所规定的其他时间。
三、上市交易合约及挂牌基准价
多晶硅期货首批上市交易合约为PS2506、PS2507、PS2508、PS2509、PS2510、PS2511和PS2512。
多晶硅期权首批上市交易合约为以PS2506、PS2507、PS2508、PS2509、PS2510、PS2511和PS2512期货合约为标的的多晶硅期权合约。
根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂牌基准价。模型中的利率取最新的一年期定期存款基准利率，波动率根据多晶硅现货历史波动率及期现货市场运行特点等因素确定。新上市合约的挂牌基准价于上市前一个交易日结算后，通过会员服务系统随结算数据一同发布，也可通过广州期货交易所官网查询。
四、交易指令
多晶硅期货合约支持下列指令：限价指令、市价指令、市价止损（盈）指令、限价止损（盈）指令和套利交易指令。
多晶硅期权合约上市初期仅提供限价指令和限价止损（盈）指令。多晶硅期权合约的交易指令每次最大下单数量为100手。
五、交易保证金水平及涨跌停板幅度
上市首日，多晶硅期货合约交易保证金水平为合约价值的23%，涨跌停板幅度为挂牌基准价的14%。如合约有成交，则下一交易日起，交易保证金水平为合约价值的13%，涨跌停板幅度为上一交易日结算价的7%；如合约无成交，则下一交易日继续按照上市首日的交易保证金水平和涨跌停板幅度执行。关于交易保证金水平和涨跌停板幅度的其他规定，按照《广州期货交易所风险管理办法》执行。
六、相关费用
我公司多晶硅期货合约交易手续费为成交金额的万分之三。
我公司多晶硅期权合约交易手续费标准为6元/手；多晶硅期权行权（履约）手续费标准为6元/手。
多晶硅期权按日、按合约月份收取申报费，收费标准如下：
合约月份申报费＝Σ（客户或非期货公司会员当日在该合约月份上各档位的信息量×该档位收费标准）
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品种 |
信息量（笔） |
OTR≤2 |
OTR>2 |
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多晶硅期货 |
信息量≤4000 |
0元/笔 |
0元/笔 |
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4000﹤信息量≤8000 |
0元/笔 |
1元/笔 |
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信息量>8000 |
2元/笔 |
5元/笔 |
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多晶硅期权 |
信息量≤4000 |
0元/笔 |
0元/笔 |
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4000﹤信息量≤8000 |
0元/笔 |
1元/笔 |
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信息量>8000 |
2元/笔 |
5元/笔 |
信息量＝下单、撤单、询价等交易指令笔数之和。
报单成交比（OTR）＝信息量/有成交下单笔数-1。若客户或非期货公司会员某日在某合约月份上有信息量但无成交，则当日在该合约月份上其报单成交比（OTR）视为大于2。
当日结算时，从相关会员的结算准备金中扣划申报费。如遇特殊情况无法在当日结算时扣划申报费的，交易所可在下一交易日结算时扣划，具体情况另行通知。
七、活跃期货和期权合约标准
多晶硅期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上（含）的合约。
多晶硅期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上（含）的合约月份。
八、行权与履约
在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30，客户可以提交“行权”、“行权前双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。
在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30，客户可以提交“取消期权自动行权申请”。
客户办理行权申请、取消行权等业务的时间及渠道见下表：
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业务类型 |
申请时间 |
申请渠道 |
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期权行权申请 |
非到期日交易时间 到期日交易时间及15:00-15:30 |
会员单位柜台系统、会员服务系统 |
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行权前双向期权持仓对冲平仓申请 |
非到期日交易时间 到期日交易时间及15:00-15:30 |
会员单位柜台系统、会员服务系统 |
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行权后双向期货持仓对冲平仓申请 |
非到期日交易时间 到期日交易时间及15:00-15:30 |
会员单位柜台系统、会员服务系统 |
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履约后双向期货持仓对冲平仓申请 |
非到期日交易时间 到期日交易时间及15:00-15:30 |
会员单位柜台系统、会员服务系统 |
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取消到期日自动行权申请 |
到期日交易时间及15:00-15:30 |
会员单位柜台系统、会员服务系统 |
九、期权交易权限开通
交易者可以根据《广州期货交易所期货交易者适当性管理办法》向期货公司申请开通期权交易权限。
十、合约询价
期权交易实行做市商制度。非期货公司会员和客户可以在非主力合约系列的期权合约上向做市商询价，非主力合约系列的期权合约是指除主力合约系列以外的所有期权合约，主力合约系列以会员服务系统发布为准。询价请求应当指明期权合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价次数不能超过500次。
特此通知。
北京首创期货有限责任公司
2024年12月20日
