关于挂牌白糖期权合约有关事项的通告

时间：2017-04-06 浏览次数：1963 来源：首创期货

郑州商品交易所（以下简称郑商所）定于 2017 年 4 月
19 日挂牌交易白糖期权合约。现将有关事项通告如下：
一、挂牌合约月份
首日挂牌的白糖期权标的期货合约为： SR707、 SR709、
SR711、 SR801、 SR803、 SR805、 SR807、 SR809。
二、挂牌基准价
郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中，
波动率参数根据白糖期货历史波动率等因素确定，利率参数
为 4.35%。挂牌基准价于 4 月 18 日结算后在郑商所网站“交
易数据”栏目公布。
三、夜盘交易时间
4 月 19 日当晚起，白糖期权开展夜盘交易。夜盘交易时
间为 21:00-23:30。
四、最大下单数量
限价指令的每次最大下单数量为 20 手，市价指令的每次
最大下单数量为 2 手。
五、持仓限额
- 2 -
非期货公司会员和客户所持有的按单边计算的某月份期
权合约投机持仓限额为 200 手，投机、套利与套期保值持仓
之和，不得超过期权合约投机持仓限额的 3 倍。
做市商持仓限额为 10000 手。
六、询价限制
对同一期权合约的询价时间间隔不得小于 60 秒。
期权合约最优买卖报价差小于等于下表价差时，不得询
价。
申报买价（元/吨）价差（元/吨）
50 以下 8
50 及以上，小于 100 10
100 及以上，小于 200 20
200 及以上，小于 300 30
300 及以上，小于 500 50

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