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关于白糖期权上市交易有关事项的通告
时间：2017-04-14 浏览次数：2256 来源：首创期货
尊敬的客户：
根据郑商所 《关于挂牌白糖期权合约有关事项的通告》、《郑州商品交易所夜盘交易细则》，郑商所定于2017年4月19日挂牌交易白糖期权合约。现将有关事项通告如下：
一、挂牌合约月份
首日挂牌的白糖期权标的期货合约为：SR707、SR709、SR711、SR801、SR803、SR805、SR807、SR809。
二、挂牌基准价
郑商所根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中，波动率参数根据白糖期货历史波动率等因素确定，利率参数为4.35%。挂牌基准价于4月18日结算后在郑商所网站“交易数据”栏目公布。
三、交易时间
2017年4月18日当晚所有合约不进行夜盘交易。4月19日8:55-9:00为所有期货合约、白糖期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。
4月19日当晚起，白糖期权开展夜盘交易。夜盘交易时间为21:00-23:30。
四、最大下单数量
限价指令的每次最大下单数量为20手，市价指令的每次最大下单数量为2手。
五、持仓限额
客户所持有的按单边计算的某月份期权合约投机持仓限额为200手，投机、套利与套期保值持仓之和，不得超过期权合约投机持仓限额的3倍。
做市商持仓限额为10000手。
六、询价限制
对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。
期权合约最优买卖报价差小于等于下表价差时，不得询价。
|
申报买价（元/吨） |
价差（元/吨） |
|
50以下 |
8 |
|
50及以上，小于100 |
10 |
|
100及以上，小于200 |
20 |
|
200及以上，小于300 |
30 |
|
300及以上，小于500 |
50 |
|
500及以上 |
75 |
特此通知
北京首创期货有限责任公司
2017年4月14日
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