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关于棕榈油期权上市交易及境外交易者参与交易有关事项的通知
时间：2021-06-16 浏览次数：2799 来源：本站
尊敬的客户：
根据大连商品交易所《关于棕榈油期权上市交易及境外交易者参与交易有关事项的通知》（大商所发〔2021〕256号）和《关于发布大连商品交易所棕榈油期货期权合约及相关实施细则修正案的公告》（〔2021〕18号），棕榈油期权将于2021年6月18日（星期五）起上市交易并同步引入境外交易者参与交易，现就有关事项公告如下：
一、棕榈油期权合约
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合约标的物 |
棕榈油期货合约 |
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合约类型 |
看涨期权、看跌期权 |
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交易单位 |
1手(10吨)棕榈油期货合约 |
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报价单位 |
元（人民币）/吨 |
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最小变动价位 |
0.5元/吨 |
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涨跌停板幅度 |
与棕榈油期货合约涨跌停板幅度相同 |
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合约月份 |
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
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交易时间 |
每周一至周五上午9:00～11:30，下午13:30～15:00，以及交易所规定的其他时间 |
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最后交易日 |
标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
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到期日 |
同最后交易日 |
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行权价格 |
行权价格覆盖棕榈油期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨，行权价格间距为50元/吨；5000元/吨＜行权价格≤10000元/吨，行权价格间距为100元/吨；行权价格＞10000元/吨，行权价格间距为200元/吨。 |
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行权方式 |
美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间，以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
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交易代码 |
看涨期权：P-合约月份-C-行权价格 看跌期权：P-合约月份-P-行权价格 |
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上市交易所 |
大连商品交易所 |
二、上市交易时间
棕榈油期权自2021年6月18日（星期五）起上市交易并同步引入境外交易者参与交易。上市当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。6月18日（星期五）当晚，棕榈油期权开展夜盘交易。棕榈油期权交易时间与标的期货一致。
三、上市交易合约
首批上市的棕榈油期权合约对应标的期货合约为P2109、P2110、P2111、P2112、P2201、P2202、P2203、P2204、P2205和P2206，共10个期权合约系列。
四、挂牌基准价
根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂牌基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率，波动率取标的期货合约90天历史波动率。新上市棕榈油期权合约的挂牌基准价于上市前一个交易日结算后，通过会员服务系统随结算数据一同发布，也可通过大商所网站查询。
五、交易指令
棕榈油期权上市初期仅提供限价指令和限价止损（盈）指令。棕榈油期权交易指令每次最大下单数量为1,000手（与标的期货交易指令每次最大下单数量相同）。
六、行权与履约
在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30，客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。
在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30，客户可以提交“取消期权自动行权申请”。
七、持仓限额
棕榈油期权与棕榈油期货分开限仓。非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不超过10,000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。
八、外汇资金作为保证金有关事项
境外交易者可以用人民币、标准仓单、国债和外汇资金作为保证金。
目前可以作为保证金的外汇币种为美元，折扣比率为0.95。每日闭市前，大商所以前一交易日中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价为基准价计算其市值；当日结算时，以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价为基准价调整其市值和折后金额。
九、相关费用
我公司棕榈油期权交易手续费为1.5元/手；棕榈油期权行权（履约）手续费为3元/手。
十、合约询价
棕榈油期权交易实行做市商制度。非期货公司会员和客户可以在非做市商持续报价合约上向做市商询价，做市商持续报价合约以大商所网站发布为准。询价请求应当指明期权合约代码，对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。同一交易编码在一个期权品种上每日询价上限为500次。
特此通知。
北京首创期货有限责任公司
2021年6月16日
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