2015年11月警方历经3个月的侦查,破获一起以贸易公司为掩护，境外遥控指挥、境内实施交易的涉嫌操作期货市场犯罪案。具有境外投资银行和期货公司背景的外籍人员，利用高频高频程序化交易软件，远程操控、管理交易，通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单等方式,非法获利高达20多亿元。
一、基本案情
境外人员 Georgy Zarya（音译扎亚)和AntonMurashov (音译安东)分别供职于欧洲的投资银行和期货公司,从事证券期货交易工作。2012年9月，两人在中国香港各自注册成立一家公司后，以这两家中国香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立了伊世顿国际贸易有限公司，聘任34岁的高某任伊世顿国际贸易有限公司总经理。受扎亚、安东指使,为规避中国金融期货交易所相关规定的限制，高某先后向亲友借来个人或特殊法人期货账户31个,供伊世顿公司组成账户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司名义,隐瞒实际控制的期货账户数量,以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金,在中国参与股指期货交易。安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件,并远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器，以此操控、管理伊世顿账户组的交易。伊世顿账户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申报价格明显偏离市场最新价格，实现包括自买自卖（成交量达8110手、113亿元人民币)在内的大量交易，利用保证金杠杆比例等交易规则，以较小的资金投入反复开仓、平仓，使盈利在短期内快速放大,非法获利高达20多亿元人民币。
2015年6月初至7月初，中国证券期货市场大幅波动，伊世顿公司在交易沪深300、中证500、上证50等股指期货合约过程中，卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居前列,该公司账户组平均下单速度达每0.03秒一笔,一秒内最多下单31笔，且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。以6月26日的中证500主力合约为例，该公司账户组的卖开量占市场总卖出量30%以上的次数达400，以秒为单位计算、伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中位列第一的次数为1200，其卖开成交价格与市场行情的偏离度为当日程序化交易者前5名平均值的2倍多。据统计，仅6月初至7月初,该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征,涉嫌操纵期货市场犯罪。
高某将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某经营的“地下钱庄”转移出境,交给安东等境外人员。2015年1月,高某受扎亚指使,给予华鑫期货公司技术总监金某献100多万元作为好处费。金某献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中，隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量,并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装,进而违规进场交易。金文献还使用其银行账户帮助伊世顿公司转移资金。
二、案例评析
本案定义非法交易的主要原因如下：
(1) 交易资金来源违规,非资本项下资金不得入市参与投资交易。
(2) 通过地下钱庄洗钱。
(3) 直接接入交易所进行交易，绕开监管。
(4) 没有申报关联账户。
(5) 自交易单日内超过5次。
北京首创期货有限责任公司哈尔滨营业部 宣
转自《金融机构可疑交易监测与洗钱犯罪类型分析》
